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更新时间:2024-3-23
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财务数据选股公式

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制作财务数据选股公式的主要目标是为了在每个财季,一次性筛选出需要的各种各样的自定义股池,同时这些股池会放在网站中供用户下载;在资金策略中,使用的源池,也是这些公式选出的结果的并集;

 

对于上市公司财务数据的整理,以及用于选股的逻辑,均是为了基本面的投资体系服务;同时博主不在全部上市公司中挑选股票,只在自己指定的基本面规则里去优中选优,所以了解这些财务数据背后代表的公司基本面特征,才能真正的洞悉在后续持有过程里,发生的所有波动,找出波动的逻辑与原因。


(下述带同比的则为同比增长率,不带同比的一般为规模,以亿元为单位;中位数只一半以上上市公司的数值,T30、TOP30%为前30%上市公司的数据,文字后面未加T30的,只是选股公式文字放不下,也代表选取的是T30%数据)

1.FN股池选股

下述F3指三季报数据;未来F1则为一季报、F2则为中报;


F3全超中位营收规模、营收同比增长、扣非规模、扣非同比增长、ROE、经营性现金流规模、经营性现金流同比增长、毛利率、净利率、净资产同比增长;数值全部超过全A中位数字;

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F3营润T30:营收、扣非、营收同比、扣非同比,全部大于Top30%数据

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F3流动T30:经营性现金流、经营性现金流同比、毛利率、净利率,全部大于Top30%数据;

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F3增速扩张营收、扣非、营收同比、扣非同比全部大于Top30%数值的同时,当前财季的营收同比增速扣非同比增速,大于上一财季(比如三季报同比增速大于中报同比增速);

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F3经现改善经营性现金流规模与同比增速,均超过上一财季的数据,毛利率与净利率均超过上一个财季数据,且营收、扣非、营收同比、扣非同比超过top30%

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2.C4股池选股

C4指从三季报向前推连续四个财季数据;


C4增速同比(T30):连续四个财季,营收同比增速超top30%且扣非同比增速超top30%;

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C4规模同比(T30):连续四个财季,营收扣非规模大于TOP30%,且营收同比扣非同比大于TOP30%;

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C4营润质量(T30):连续四个财季,营收、扣非、经营性现金流三项规模数据,全部大于top30%;

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C4(营润)增速扩张:连续四个财季,营收增速扣非增速,同时不断扩张;

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C4毛净改善(增速改善T30)毛利率净利率连续四个财季不断改善,且营收和扣非规模大于TOP30%;

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C4长线T30增速三年扩张、扣非五年递增、营收十年增长、分红募资比大于2的股票当中,连续四个财季的营收与扣非规模也超过TOP30%数值;

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